マルコフ連鎖モンテカルロ法（マルコフれんさモンテカルロほう、英: Markov chain Monte Carlo methods、通称MCMC）とは、求める確率分布を均衡分布として持つマルコフ連鎖を作成することによって確率分布のサンプリングを行う種々のアルゴリズムの総称である。具体的には、同時事...

ウィキメディア・コモンズには、モンテカルロ法に関連するカテゴリがあります。 ブートストラップ法 数値積分 乱数列 メトロポリス法 レプリカ交換法 計算物理学 保険数理 金融工学 乱択アルゴリズム - ラスベガス法 逐次モンテカルロ法 モンテカルロ木探索 マルコフ連鎖モンテカルロ法 次元の呪い マルコフ連鎖 ランダム...

マルコフ連鎖（マルコフれんさ、英: Markov chain）とは、確率過程の一種であるマルコフ過程のうち、とりうる状態が離散的（有限または可算）なもの（離散状態マルコフ過程）をいう。また特に、時間が離散的なもの（時刻は添え字で表される）を指すことが多い。マルコフ連鎖...

Z)P(s,t;x,dy)} で与えられる。すなわち、時刻 s に x を出発し時刻 u に Z に入る確率を、途中の時刻 t でどこにいたかで場合分けして計算したものである。 隠れマルコフモデル ベッティングシステム マルコフ決定過程 マルコフ再生過程 マルコフ連鎖 確率過程 マルコフ連鎖モンテカルロ法...

Springer Cham. pp. 153-154. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-31089-3  マルコフ過程 マルコフ連鎖 マルコフ再生過程 マルコフ決定過程 アンドレイ・マルコフ 確率過程 マルコフ連鎖モンテカルロ法...

A)P(A)} 事後確率の最頻値であり、しばしば数理最適化手法を使ってベイズ統計学において計算される最大事後確率は同じままである。事後確率はマルコフ連鎖モンテカルロ法または変分ベイズ法（英語版）といった手法を使うことで P ( B ) {\displaystyle P(B)} の厳密値を計算せずに近似することができる。...

法(もしくは M-H アルゴリズム)(メトロポリス・ヘイスティングスほう、Metropolis-Hastings algorithm)　はマルコフ連鎖モンテカルロ法の一つで、直接的に乱数の生成が難しい確率分布に対し、その確率分布に収束するマルコフ連鎖を生成する手法である。生成されたマルコフ連鎖...

粒子フィルタ（りゅうしフィルタ、英: particle filter）や逐次モンテカルロ法 (ちくじモンテカルロほう、英: sequential Monte Carlo; SMC)とは、シミュレーションに基づく複雑なモデルの推定法である。1993年1月に北川源四郎がモンテカルロフィルタの名称で、1993年4月にN.J....

果の積分が必要だが、一般的に、解析的な形では表現できない。様々な近似法が開発されたが、どんなモデルとデータセットにも上手く適用できるような方法はない。このため、計算能力の向上と手法の進歩により、数値積分やマルコフ連鎖モンテカルロ法が広く用いられるようになった。...

スライスサンプリング（英: slice sampling）とはマルコフ連鎖モンテカルロ法の一種であり、何らかの確率密度関数に従う擬似乱数を生成するためのアルゴリズムである。このアルゴリズムは等高線の高さと、等高線により囲まれた領域からサンプルされる点とを交互に一様乱数でサンプリングすることにより実現される。...

数論分野についてマルコフの論文は15本と少ないが、この分野の欠かすことのできない重要な仕事を含んでいる。その多くはマルコフの修士論文から派生するものである。 マルコフ連鎖 マルコフ連鎖モンテカルロ法 ガウス＝マルコフの定理 ガウス＝マルコフ過程 隠れマルコフモデル マルコフ数 マルコフ性 マルコフの不等式...