Una equazione differenziale stocastica (abbreviato in EDS) (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE) è una equazione differenziale in cui...
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si definisce S t {\displaystyle S_{t}} come la soluzione all'equazione differenziale stocastica d S t = − μ S t d t + σ d W t , {\displaystyle dS_{t}=-\mu...
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Modello di Black-Scholes-Merton (redirect from Equazione di Black-Scholes)
processo di moto browniano geometrico, descritto tramite l'equazione differenziale stocastica: d S = μ S d t + σ S d W t {\displaystyle \ dS=\mu Sdt+\sigma...
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Moto browniano (category Processi stocastici)
sia distribuita gaussianamente. La prima equazione cardinale della dinamica assume la forma nota come equazione di Langevin: d v ¯ ( t ) d t = − λ m...
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In fisica statistica, un'equazione di Langevin (da Paul Langevin) è un'equazione differenziale stocastica che descrive l'evoluzione di un sistema soggetto...
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materia Equazione di Boltzmann Equazioni di Navier-Stokes Equazione di Smoluchowski Equazione di Vlasov Equazione differenziale stocastica Equazione retrospettiva...
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Competizione intraspecifica Equazione differenziale di Fisher, estensione dell'equazione logistica alla diffusione spaziale. Equazioni di Lotka-Volterra Funzione...
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probabilità, la teoria di Itō delle equazioni differenziali stocastiche apportò un drastico cambiamento nell'analisi stocastica, riformulata da Itō a partire...
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Processi stocastici Matrice stocastica · Processo markoviano · Passeggiata aleatoria · Martingala · Moto browniano · Integrale di Itō · Equazione differenziale...
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statistici, all'introduzione dei multifractals in turbulence, all'equazione differenziale stocastica per i modelli di crescita per la random aggregation (il...
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