Una equazione differenziale stocastica (abbreviato in EDS) (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE) è una equazione differenziale in cui...

algebrica Equazione differenziale lineare Equazione differenziale ordinaria Equazione differenziale stocastica Equazione integro-differenziale Formulazione...

materia Equazione di Boltzmann Equazioni di Navier-Stokes Equazione di Smoluchowski Equazione di Vlasov Equazione differenziale stocastica Equazione retrospettiva...

si definisce S t {\displaystyle S_{t}} come la soluzione all'equazione differenziale stocastica d S t = − μ S t d t + σ d W t , {\displaystyle dS_{t}=-\mu...

processo di moto browniano geometrico, descritto tramite l'equazione differenziale stocastica:   d S = μ S d t + σ S d W t {\displaystyle \ dS=\mu Sdt+\sigma...

sia distribuita gaussianamente. La prima equazione cardinale della dinamica assume la forma nota come equazione di Langevin: d ⁡ v ¯ ( t ) d ⁡ t = − λ m...

In fisica statistica, un'equazione di Langevin (da Paul Langevin) è un'equazione differenziale stocastica che descrive l'evoluzione di un sistema soggetto...

probabilità, la teoria di Itō delle equazioni differenziali stocastiche apportò un drastico cambiamento nell'analisi stocastica, riformulata da Itō a partire...

Competizione intraspecifica Equazione differenziale di Fisher, estensione dell'equazione logistica alla diffusione spaziale. Equazioni di Lotka-Volterra Funzione...

statistici, all'introduzione dei multifractals in turbulence, all'equazione differenziale stocastica per i modelli di crescita per la random aggregation (il...

Processi stocastici Matrice stocastica · Processo markoviano · Passeggiata aleatoria · Martingala · Moto browniano · Integrale di Itō · Equazione differenziale...