Ein adaptierter stochastischer Prozess, auch angepasster stochastischer Prozess genannt, ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Stochastik, der...

von dem Zufallsergebnis ω {\displaystyle \omega } ab: Er ist ein stochastischer Prozess. In der Realität erscheinen Aktienkurse zwar zufällig, sind aber...

stellt dabei die Grundlage der stochastischen Analysis dar, deren Anwendungen sich zumeist mit der Untersuchung stochastischer Differentialgleichungen beschäftigen...

des Begriffs der gewöhnlichen Differentialgleichung auf stochastische Prozesse. Stochastische Differentialgleichungen werden in zahlreichen Anwendungen...

Ein progressiv messbarer stochastischer Prozess ist ein stochastischer Prozess in der Wahrscheinlichkeitstheorie, der noch zusätzlichen Messbarkeitskriterien...

vorhersagbarer Prozess, auch vorhersehbarer Prozess, previsibler Prozess oder prognostizierbarer Prozess genannt, ist ein spezieller stochastischer Prozess, bei...

Ein stochastisches Exponential ist ein stochastischer Prozess, der im mathematischen Teilgebiet der stochastischen Analysis ein Analogon zur Exponentialfunktion...

integrierbarer und an F {\displaystyle \mathbb {F} } adaptierter diskreter stochastischer Prozess heißt Submartingal, wenn E ⁡ ( X n + 1 | F n ) ≥ X n...

càdlàg und adaptiert ist und die Abbildung I X T {\displaystyle I_{X^{T}}} stetig ist. Ein Semimartingal ist dann ein stochastischer Prozess X {\displaystyle...

=({\mathcal {F}}_{t})_{t\in T}} . Dann heißt ein reellwertiger stochastischer Prozess H = ( H t ) t ∈ T {\displaystyle H=(H_{t})_{t\in T}} auf ( Ω , F...

Eine Filtrierung (auch Filtration) ist in der Theorie der stochastischen Prozesse eine Familie von geschachtelten σ-Algebren. Sie modelliert die zu verschiedenen...