Huber-k-Schätzer – Wikipedia
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Der Huber-k-Schätzer ist eine spezielle Schätzfunktion für M-Schätzer (Robuste Schätzverfahren). Er wird verwendet, um den Lageparameter einer normalverteilten Grundgesamtheit zu schätzen. Er wurde 1963 vom Schweizer Mathematiker Peter J. Huber entwickelt.[1]
Die Idee dahinter ist, dass große Werte, die als Ausreißer angesehen werden, ab einer bestimmt Größe keinen quadratischen Einfluss mehr haben sollen.
ist eine sogenannte Tuning-Konstante. Der gebräuchlichste Wert ist , was dem 0,9-Quantil der Standardnormalverteilung entspricht.
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Joachim Hartung, Bärbel Elpelt, Karl-Heinz Klösener: Statistik – Lehr- und Handbuch der angewandten Statistik. 15., überarbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. Oldenbourg, München 2009, ISBN 978-3-486-59028-9, Abschn. 4.3.1 Hubert-k-Schätzer, S. 869–872, doi:10.1524/9783486710540.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Peter J. Huber: Robust Estimation of a Location Parameter. In: Annals of Mathematical Statistics. 35. Jahrgang, Nr. 1, 1964, S. 73–101 (projecteuclid.org).