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DeutschBernard Lapeyre — Wikipédia
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Bernard Lapeyre est un mathématicien français, professeur de mathématiques à l'École nationale des ponts et chaussées (ENPC).
Biographie
[modifier | modifier le code]Il est ancien élève de l’École polytechnique (X79) et ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts[1].
Bernard Lapeyre est considéré comme un des pionniers des mathématiques financières[2], spécialiste des méthodes de Monte-Carlo en finance. Il enseigne cette matière au sein d'une formation en mathématiques financières : le Master « Mathématiques et applications parcours Finance » de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée[3] et de l'École nationale des ponts et chaussées.
Il est également coauteur (avec Damien Lamberton) d'un livre souvent utilisé comme référence[4] sur les mathématiques financières, Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, en 1992.
Œuvres
[modifier | modifier le code]- Étude de quelques questions relatives aux processus de diffusion issues de la mécanique aléatoire, thèse présentée à Paris VI, 1988.
- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, avec Damien Lamberton, Ellipses, 1992 ; rééd. 1997 et 1999 (ISBN 2729847820 et 9782729847821) ((en) Introduction to stochastic calculus applied to finance, Chapman & Hall, 1995 ; rééd. 1996 (ISBN 0412718006 et 9780412718007) ; rééd. 2008).
- Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion, avec E. Pardoux et R. Sentis, volume 29 de la collection Mathématiques & applications, Springer, 1998 (ISBN 3540633936 et 9783540633938) ((en) Introduction to Monte Carlo methods for transport and diffusion equations, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; rééd. 2003 (ISBN 0-19-852592-3 et 0-19-852593-1)).
- (en) Understanding numerical analysis for option pricing, avec Agnes Sulem et Denis Talay, Cambridge University Press, 1999.
- Divers articles, contributions, préfaces.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Décret du 30 avril 2007 portant promotion (ponts et chaussées) »
- Marc Yor, Aspects of mathematical finance, 2008, p. 73.
- Devenu le Master Mathématiques de la finance et des données (MFD), avec l'actuelle Université Gustave Eiffel qui a succédé à l'UPEM.
- Dieter Sondermann, Introduction to stochastic calculus for finance : a new didactic approach, 2006, cité en première phrase de la préface ; Journal of applied mathematics and stochastic analysis, Society of Applied Mathematics, Modeling, and Simulation, 1998 (p. 103) et 1999 ; Sidney I. Resnick, A probability path, Birkhäuser, 1999.
