Autokowariancja – Wikipedia, wolna encyklopedia
Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.
Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, to autokowariancja jest dana wzorem:
gdzie jest okresem, o jaki został przesunięty proces.