William Sharpe – Wikipedia, wolna encyklopedia

William Forsyth Sharpe
Państwo działania	Stany Zjednoczone
Data i miejsce urodzenia	16 czerwca 1934 ; Cambridge, Massachusetts
	profesor
	Specjalność: ekonomia
Uczelnia	Carnegie Mellon University,; University of Chicago
	Nagrody
	Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii
	Multimedia w Wikimedia Commons

William Forsyth Sharpe (ur. 16 czerwca 1934 w Cambridge, Massachusetts) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku.

Życiorys

Był profesorem uniwersytetu w Waszyngtonie i Uniwersytetu Stanforda. Jeden z twórców teorii wyjaśniającej zależność (lub brak zależności) między strukturą kapitałową aktywów przedsiębiorstwa a polityką kształtowania dywidend oraz wartością rynkową tych aktywów. Jest jednym z twórców modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model – CAPM). Opublikował m.in. Portfolio Theory and Capital Market (1970) i Fundamentals of Investments (1989).

Jest autorem wskaźnika atrakcyjności inwestycji, nazywanego nazywany od jego nazwiska wskaźnikiem Sharpe’a^[1].

W 1990 roku otrzymał – wraz z Harrym Markowitzem i Mertonem Millerem – Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie osiągnięcia w obszarze ekonomii finansowej i finansów przedsiębiorstwa^[2].

Przypisy

↑ Matthew Bishop: Essential economics: an A−Z guide. New York: Bloomberg Press, 2009, s. 290. ISBN 978-1-57660-351-2.
↑ Nobliści. nbportal.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-10-24)]., Narodowy Bank Polski.

Bibliografia

Beata Tarnowska (red.), Nagrody Nobla. Leksykon PWN, Warszawa 2001

Linki zewnętrzne

William F. Sharpe The Concise Encyclopedia of Economics (ang.)
Model Sharpe’a

[1] Matthew Bishop: Essential economics: an A−Z guide. New York: Bloomberg Press, 2009, s. 290. ISBN 978-1-57660-351-2.

[2] Nobliści. nbportal.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-10-24)]., Narodowy Bank Polski.

[1]

[2]