Função massa de probabilidade – Wikipédia, a enciclopédia livre
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Na teoria de probabilidade e em estatística, a função massa de probabilidade (FMP) é uma função que associa um valor de probabilidade à cada possível ocorrência de uma variável aleatória discreta. Por exemplo, se tomarmos a variável aleatória discreta "resultado de um dado", as possíveis ocorrências são 1,2,3,4,5 e 6. Se considerarmos um dado não viciado, a função de probabilidade associará a cada uma destas ocorrências uma probabilidade igual a .
O conceito de função de probabilidade é análogo ao conceito de função densidade de probabilidade; a diferença é que este último se refere apenas a variáveis aleatórias contínuas[1].
Definição formal
[editar | editar código-fonte]A função massa de probabilidade (também designada por função probabilidade) faz corresponder a cada valor do espaço de resultados - que é obrigatoriamente um conjunto enumerável) - um valor real positivo menor ou igual a 1, valor esse que indica a probabilidade da variável aleatória discreta para o valor .
Em outras palavras, seja o espaço amostral, e a função massa de probabilidade. Então temos que:
- (ou seja, o valor que a função assume corresponde à probabilidade de a variável X assumir um determinado valor "x").
Pode-se estender a função a qualquer superconjunto do espaço amostral; nesse caso temos que .
Exemplo
[editar | editar código-fonte]S={1,2,3,4,5} / A={0,1} (supomos: 0 significa falso e 1 verdadeiro)
X: é número par (X é a variável aleatória) X: S → A
A cardinalidade do espaço amostral S é 5.
Então temos,
X: x=0 x=1 f(x): 3/5 2/5
Referências
- ↑ CASELLA, George, e BERGER, Roger L. Inferência estatística - tradução da 2ª edição norte-americana. Centage Learning, 2010 ISBN13: 9788522108947, ISBN10: 8522108943. Página 32.