跳跃过程 - 维基百科,自由的百科全书
跳跃过程(英語:jump process)是一种拥有离散变化的随机过程。
在物理中,跳跃过程将会产生扩散。从微观的角度来说,他们都由跳跃扩散来描述。
在金融领域,很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格。例如假设该金融工具是一种扩散过程,即拥有小而连续的随机变化,则Black–Scholes模型可以被用于期权定价。 John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb [1] 提出价格实际上是一个跳跃过程。[來源請求] Cox–Ross–Rubinstein二项期权定价模型实现了这一设想,这对金融市场有着重要的意义。
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[编辑]参考文献
[编辑]- ^ EDGE: The fourth quadrant: a map of the limits of statistics. [2013-04-08]. (原始内容存档于2018-05-27).